En 1994, David Sauzay créé avec d'autres compères le collectif Mu, qui remporte le premier prix du concours international de jazz de Vienne (1995) et le 1er prix du concours de La Défense (1996).

Il constitue son propre quintet en 1997, avant d'intégrer également le collectif des nuits blanches et de participer à l'enregistrement de l'album de jazz de Charles Aznavour "Jazznavour".

Il devient un sideman très sollicité : Gerbhi Brother play Horace Silver, Vintage Orchestra, Fabien Mary « Jimmy Heath »project, Christian Escoudé big band, Gerard Badini big band, big band d'Yvan Julien,Tribute to swing dirigé par Michel Delage, Laurent Marode sextet, big band de Jean Pierre Derouard…

Il participe aussi à des projets de musiques actuelles avec Laurent Dewilde electro sextet, Cosmik Connection…

Il est finaliste du concours de Juan les pins en 2006.