Le groupe, formé en 2013, réunit le saxophoniste baryton Leo "Leo P" Pellegrino, le trompettiste Matt "Doe" Muirhead et le batteur David "King of Sludge" Parks. Pellegrino et Muirhead se sont rencontrés à la Manhattan School of Music, où ils étudiaient le jazz. Ils ont ensuite fait équipe avec Parks, avec qui Pellegrino avait déjà joué dans une autre formation de musiciens de rue. Le trio s'est rapidement fait remarquer dans les stations de métro new-yorkaises, captivant les passants grâce à leur son puissant et à l'énergie communicative de Pellegrino, capable de danser et de faire vibrer la foule tout en jouant.